고정 비율 자금 관리(Fixed Fractional Money Management)의 개념
고정 비율 자금 관리는 트레이딩에서 널리 사용되는 자금 관리 기법 중 하나이다. 이 기법은 매 거래마다 계좌 잔고의 일정 비율을 리스크로 할당하는 것을 기본 원칙으로 한다. 일반적으로 사용되는 비율은 1%에서 3% 사이이며, 트레이더의 리스크 선호도에 따라 조정될 수 있다.
예를 들어, 계좌 잔고가 $10,000이고 고정 비율을 2%로 설정한 경우, 각 거래에서 최대 $200의 리스크를 감수하게 된다. 만약 계좌 잔고가 $20,000으로 증가한다면, 동일한 2%의 고정 비율을 적용하여 각 거래의 최대 리스크는 $400이 된다.
고정 비율 자금 관리의 주요 장점은 다음과 같다:
- 계좌 잔고에 비례하여 포지션 크기를 조절하므로, 자금 증가에 따라 수익 기회도 증가한다.
- 일관된 리스크 관리가 가능하며, 단일 거래로 인한 과도한 손실을 방지할 수 있다.
- 승률이 50% 이상이고 페이오프 비율이 1 이상인 전략에 적합하다.
고정 비율 자금 관리 전략
고정 비율 자금 관리 전략을 구현하는 단계는 다음과 같다:
- 트레이딩 계좌의 잔고를 확인한다.
- 매 거래마다 감수할 리스크 비율을 결정한다(예: 2%).
- 거래의 진입 가격과 손절매 가격을 기준으로 포지션 크기를 계산한다.
- 계산된 포지션 크기로 거래를 실행한다.
- 거래 결과에 따라 계좌 잔고를 업데이트한다.
- 다음 거래에서는 업데이트된 계좌 잔고를 기준으로 포지션 크기를 재계산한다.
예를 들어, $10,000의 계좌 잔고와 2%의 고정 비율을 가정해보자. 매매 신호가 발생하여 진입 가격이 $100, 손절매 가격이 $90인 거래를 고려하고 있다. 이 경우 최대 리스크 금액은 $200(계좌 잔고의 2%)이며, 1주당 최대 손실 가능 금액은 $10($100 – $90)이다. 따라서 이 거래에서의 포지션 크기는 $200 / $10 = 20주가 된다.
만약 이 거래에서 $500의 수익을 얻어 계좌 잔고가 $10,500으로 증가했다면, 다음 거래에서의 최대 리스크 금액은 $210($10,500의 2%)로 증가하게 된다.
파이썬 코드 예시
다음은 고정 비율 자금 관리 전략을 파이썬 함수로 구현한 예시이다:
def calculate_position_size(account_balance, risk_percent, entry_price, stop_loss_price):
try:
risk_amount = account_balance * risk_percent
position_size = risk_amount / (entry_price - stop_loss_price)
return position_size
except Exception as e:
print(f"An error occurred: {e}")
return 0이 함수는 다음과 같은 인자를 받는다:
account_balance: 현재 계좌 잔고risk_percent: 각 거래에 할당할 리스크 비율(예: 0.02는 2%를 의미)entry_price: 거래의 진입 가격stop_loss_price: 거래의 손절매 가격
함수 내부에서는 전달받은 인자를 사용하여 포지션 크기를 계산한다. 계산 과정에서 발생할 수 있는 오류를 처리하기 위해 try-except 문을 사용하였다.
이 함수를 사용하여 고정 비율 자금 관리를 적용한 트레이딩 전략을 구현할 수 있다. 실제 트레이딩 시스템에서는 이 함수를 매매 신호 발생 시점에 호출하여 적절한 포지션 크기를 계산하고, 그에 따라 거래를 실행하면 된다.