ROC 지표의 개념과 유래 ROC(Rate of Change)는 주가의 변화율을 측정하는 모멘텀 지표 중 하나이다. 이 지표는 현재 가격과 과거 특정 시점의 가격을 비교하여 상승 또는 하락 추세의 강도를 파악하는 데 사용된다. ROC는 주가의 상대적인 변화를 나타내므로 서로 다른 가격대의 종목들을 비교할 때 유용하다. ROC 지표의 기본 개념은 Richard W. Arms, Jr.가 1970년대 후반에 제시하였다. 이
RCI 지표의 개념과 유래 RCI(Rank Correlation Index)는 주가의 순위 상관관계를 측정하는 지표로, 주가의 상대적인 강도를 평가하는 데 사용된다. RCI는 주가의 순위가 시간에 따라 어떻게 변화하는지를 분석하여 주가 모멘텀의 강도와 방향성을 파악할 수 있다. RCI는 1970년대에 John Bogle이 개발한 지표로, 그는 Vanguard Group의 설립자로 잘 알려져 있다. Bogle은 주가의 상대적인 순위 변화를 통해 시장 트렌드를 파악할
NVI 지표의 개념과 유래 NVI(Negative Volume Index)는 거래량이 감소한 날의 주가 변동을 누적하여 계산하는 지표이다. 이 지표는 Paul Dysart가 1930년대에 개발하였으며, 거래량이 감소한 날에는 투자자들의 관심이 낮아지므로 주가 움직임이 더 의미 있다는 가정에 기반한다. NVI는 시장에서 소외된 투자자들의 행동을 추적하는 데 사용된다. NVI는 다음과 같은 가정을 전제로 한다: 따라서 NVI는 거래량이 감소한 날 중에서도 주가가
TRIX 지표의 개념과 유래 TRIX(Triple Exponential Average)는 모멘텀 지표의 일종으로, 주가의 변화율을 나타내는 지표이다. 이 지표는 주가의 지수 이동평균(EMA)을 세 번 적용하여 계산되며, 주가 변화의 가속도를 측정한다. TRIX는 주가의 모멘텀을 파악하고 추세의 강도를 평가하는 데 사용된다. TRIX 지표는 1980년대 초 Paul Levine에 의해 개발되었다. Levine은 이중 지수 이동평균(DEMA)과 유사한 개념을 적용하여 TRIX를 고안하였다. TRIX는 주가의
VR 지표의 개념과 유래 VR(Volatility Ratio) 지표는 시장의 변동성을 측정하는 데 사용되는 기술적 분석 도구이다. 이 지표는 현재 주가의 변동성을 과거의 변동성과 비교하여 상대적인 변동성의 크기를 나타낸다. VR 지표는 주가의 변동성이 확대되거나 축소되는 시점을 파악하는 데 유용하다. VR 지표의 유래는 명확하게 알려져 있지 않지만, 변동성을 측정하는 다양한 지표 중 하나로 개발되었다. VR 지표는 주가의 변동성을
AB Ratio의 개념과 유래 AB Ratio는 주가의 상대적인 강도를 측정하는 지표로, 일반적으로 두 가지 이동평균선의 비율을 통해 계산된다. AB Ratio는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선의 관계를 파악하여 현재 주가의 상태를 판단하는 데 사용된다. AB Ratio의 유래는 명확하게 알려져 있지 않지만, 이동평균선을 활용한 다양한 기술적 지표 중 하나로 발전해 왔다. 이 지표는 주가의 상대적인 위치를 파악하고, 추세의
Sonar 지표의 개념과 유래 Sonar 지표는 Goichi Hosoda에 의해 개발된 지표로, 일목균형표(Ichimoku Kinko Hyo)의 핵심 구성 요소 중 하나이다. 이 지표는 가격의 모멘텀을 측정하고 추세의 강도를 평가하는 데 사용된다. Sonar 지표는 두 개의 선으로 구성되며, 각각 선행 스팬 A와 선행 스팬 B의 이격도를 나타낸다. 이 지표는 일목균형표의 구름대(Kumo)와 유사한 역할을 하지만, 선행 스팬의 이격도에 초점을
CMO 지표의 개념과 유래 CMO(Chande Momentum Oscillator)는 Tushar Chande가 개발한 모멘텀 지표로, 가격 변화의 강도를 측정하는 데 사용된다. CMO는 일정 기간 동안 상승일의 가격 변화와 하락일의 가격 변화를 비교하여 모멘텀의 강도를 계산한다. CMO의 값은 -100부터 +100 사이에서 변동하며, 0을 기준으로 양수와 음수로 나뉜다. 양수는 상승 모멘텀을, 음수는 하락 모멘텀을 나타낸다. CMO의 절대값이 클수록 모멘텀의 강도가
MFI 지표의 개념과 유래 MFI(Money Flow Index)는 가격과 거래량을 함께 고려하여 시장의 자금 흐름을 측정하는 모멘텀 지표이다. MFI는 1970년대 후반 Gene Quong과 Avrum Soudack이 개발하였으며, RSI(Relative Strength Index)와 유사한 개념으로 사용된다. MFI는 일정 기간 동안의 가격 변동과 거래량을 바탕으로 자금 흐름을 계산한다. 이를 통해 시장에 유입되는 자금과 유출되는 자금의 강도를 파악할 수 있다. MFI의 값은
고정 비율 자금 관리(Fixed Fractional Money Management)의 개념 고정 비율 자금 관리는 트레이딩에서 널리 사용되는 자금 관리 기법 중 하나이다. 이 기법은 매 거래마다 계좌 잔고의 일정 비율을 리스크로 할당하는 것을 기본 원칙으로 한다. 일반적으로 사용되는 비율은 1%에서 3% 사이이며, 트레이더의 리스크 선호도에 따라 조정될 수 있다. 예를 들어, 계좌 잔고가 $10,000이고 고정 비율을 2%로
Williams Percent Range (%R)의 개념 Williams Percent Range (%R)는 래리 윌리엄스(Larry Williams)가 개발한 모멘텀 지표로, 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)와 유사하다. %R은 현재 종가와 일정 기간 동안의 최고가 및 최저가의 상대적 위치를 나타내는 지표이다. 이 지표는 현재 종가가 해당 기간 내에서 어느 정도의 위치에 있는지를 백분율로 표시한다. %R은 다음과 같은 공식으로 계산된다: 여기서, Highest High는 일정 기간
Commodity Channel Index (CCI)의 개념 Commodity Channel Index (CCI)는 Donald Lambert가 1980년대에 개발한 모멘텀 기반 기술적 지표이다. CCI는 주가, 상품 가격 등이 통계적으로 정상 범위에서 벗어나는 시점을 파악하기 위해 사용된다. 이 지표는 현재 가격을 이전 가격의 평균과 비교하여 계산된다. CCI는 다음과 같은 공식으로 계산된다: 여기서, Typical Price = (High + Low + Close) / 3이고,
Aroon Oscillator (AO)의 개념 Aroon Oscillator (AO)는 추세의 강도와 방향을 측정하는 기술적 지표이다. 이 지표는 Tushar Chande에 의해 개발되었으며, Aroon Up과 Aroon Down이라는 두 가지 구성 요소를 가지고 있다. Aroon Up은 최근 25일 동안 최고가를 기록한 날로부터 경과한 일수를 백분율로 나타낸 값이다. Aroon Down은 최근 25일 동안 최저가를 기록한 날로부터 경과한 일수를 백분율로 나타낸 값이다.
Accumulation/Distribution Line의 개념 Accumulation/Distribution Line(A/D Line)은 거래량을 기반으로 주식, 선물, 가상화폐 등의 시장에서 자금의 유입과 유출을 측정하는 기술적 지표이다. 이 지표는 1960년대 후반에 Marc Chaikin에 의해 개발되었으며, 종가와 거래량을 사용하여 계산된다. A/D Line은 Money Flow Multiplier(MFM)라는 값을 사용하여 계산된다. MFM은 다음과 같이 계산된다: 이렇게 계산된 MFM을 거래량과 곱하면 해당 기간의 A/D 값을 얻을 수 있다.
PSAR(Parabolic SAR)의 개념 PSAR(Parabolic SAR)은 추세 추종 지표 중 하나로, 가격 추세의 방향과 추세 전환점을 파악하는 데 사용된다. PSAR은 1978년 J. Welles Wilder에 의해 개발되었으며, “Stop and Reverse”의 약자이다. PSAR은 상승 추세에서는 가격 아래에 점으로 표시되고, 하락 추세에서는 가격 위에 점으로 표시된다. 이 지표는 가격이 상승하는 동안에는 점진적으로 상승하고, 가격이 하락하는 동안에는 점진적으로 하락한다. PSAR이
이격도(Disparity)의 개념 이격도는 가격의 상대적인 위치를 파악하는 기술적 지표 중 하나이다. 이격도는 현재 가격이 이동평균선에서 얼마나 떨어져 있는지를 백분율로 나타낸 값이다. 이 지표는 가격이 이동평균선과 어떤 관계에 있는지 쉽게 파악할 수 있게 도와준다. 이격도는 1986년 스티븐 아킨(Steven Achelis)이 처음 소개했다. 그는 가격과 이동평균선 사이의 차이를 측정하여 가격의 상대적인 위치를 파악하고자 했다. 이격도는 다음과 같은 식으로
개념 래리 윌리암스의 변동성 돌파 전략은 미국의 유명 트레이더이자 작가인 래리 윌리암스가 제안한 투자 전략이다. 이 전략은 시장의 변동성을 활용하여 매매 시점을 결정하는 것이 특징이다. 변동성 돌파 전략은 전일 고가와 저가의 차이인 변동성을 계산하고, 당일 시장 가격이 전일 변동성의 일정 비율을 돌파할 때 매매 신호가 발생한다. 예를 들어, 전일 고가가 100달러, 저가가 90달러였다면 변동성은 10달러이다.
일목균형표의 개념과 유래 일목균형표(一目均衡表, Ichimoku Kinko Hyo)는 1930년대 일본의 journalist인 Goichi Hosoda가 개발한 기술적 분석 도구로, 추세와 모멘텀을 파악하는 데 사용된다. 이 지표는 과거 가격 데이터를 기반으로 미래의 지지선과 저항선을 예측하며, 단기 및 중기 추세를 식별하는 데 도움을 준다. 일목균형표는 5개의 주요 구성 요소로 이루어져 있다: 일목균형표에서는 구름대(Kumo)라는 개념도 중요한데, 이는 선행스팬 A와 선행스팬 B
거래량 주가확인지표(VPCI, Volume Price Confirmation Indicator)의 개념과 유래 거래량 주가확인지표(VPCI)는 버프 도르마이어(Buff Dormeier)가 개발한 기술적 지표로, 주가와 거래량 사이의 관계를 분석하여 추세의 강도를 측정한다. VPCI는 거래량 가중 이동평균(VWMA)과 VW-MACD(Volume-Weighted MACD)를 결합하여 계산된다. VPCI의 기본 아이디어는 주가의 움직임과 거래량 사이에는 밀접한 관련이 있다는 것이다. 만약 주가가 상승하는데 거래량이 감소한다면, 이는 상승 추세가 약화되고 있음을 시사할 수
On-Balance Volume(OBV)의 개념과 유래 On-Balance Volume(OBV)는 Joe Granville이 1963년에 개발한 기술적 지표이다. OBV는 거래량과 가격의 변화를 결합하여 현재 추세의 강도를 측정한다. Granville은 거래량이 가격보다 선행한다는 가정 하에 OBV를 고안했다. 그는 거래량의 변화가 가격 변화를 예측할 수 있는 중요한 단서라고 믿었다. OBV의 계산은 다음과 같다. 주가가 전일 대비 상승하면 해당일의 거래량을 누적하고, 주가가 전일 대비 하락하면