이격도(Disparity)의 개념 이격도는 가격의 상대적인 위치를 파악하는 기술적 지표 중 하나이다. 이격도는 현재 가격이 이동평균선에서 얼마나 떨어져 있는지를 백분율로 나타낸 값이다. 이 지표는 가격이 이동평균선과 어떤 관계에 있는지 쉽게 파악할 수 있게 도와준다. 이격도는 1986년 스티븐 아킨(Steven Achelis)이 처음 소개했다. 그는 가격과 이동평균선 사이의 차이를 측정하여 가격의 상대적인 위치를 파악하고자 했다. 이격도는 다음과 같은 식으로
개념 래리 윌리암스의 변동성 돌파 전략은 미국의 유명 트레이더이자 작가인 래리 윌리암스가 제안한 투자 전략이다. 이 전략은 시장의 변동성을 활용하여 매매 시점을 결정하는 것이 특징이다. 변동성 돌파 전략은 전일 고가와 저가의 차이인 변동성을 계산하고, 당일 시장 가격이 전일 변동성의 일정 비율을 돌파할 때 매매 신호가 발생한다. 예를 들어, 전일 고가가 100달러, 저가가 90달러였다면 변동성은 10달러이다.
일목균형표의 개념과 유래 일목균형표(一目均衡表, Ichimoku Kinko Hyo)는 1930년대 일본의 journalist인 Goichi Hosoda가 개발한 기술적 분석 도구로, 추세와 모멘텀을 파악하는 데 사용된다. 이 지표는 과거 가격 데이터를 기반으로 미래의 지지선과 저항선을 예측하며, 단기 및 중기 추세를 식별하는 데 도움을 준다. 일목균형표는 5개의 주요 구성 요소로 이루어져 있다: 일목균형표에서는 구름대(Kumo)라는 개념도 중요한데, 이는 선행스팬 A와 선행스팬 B
거래량 주가확인지표(VPCI, Volume Price Confirmation Indicator)의 개념과 유래 거래량 주가확인지표(VPCI)는 버프 도르마이어(Buff Dormeier)가 개발한 기술적 지표로, 주가와 거래량 사이의 관계를 분석하여 추세의 강도를 측정한다. VPCI는 거래량 가중 이동평균(VWMA)과 VW-MACD(Volume-Weighted MACD)를 결합하여 계산된다. VPCI의 기본 아이디어는 주가의 움직임과 거래량 사이에는 밀접한 관련이 있다는 것이다. 만약 주가가 상승하는데 거래량이 감소한다면, 이는 상승 추세가 약화되고 있음을 시사할 수
On-Balance Volume(OBV)의 개념과 유래 On-Balance Volume(OBV)는 Joe Granville이 1963년에 개발한 기술적 지표이다. OBV는 거래량과 가격의 변화를 결합하여 현재 추세의 강도를 측정한다. Granville은 거래량이 가격보다 선행한다는 가정 하에 OBV를 고안했다. 그는 거래량의 변화가 가격 변화를 예측할 수 있는 중요한 단서라고 믿었다. OBV의 계산은 다음과 같다. 주가가 전일 대비 상승하면 해당일의 거래량을 누적하고, 주가가 전일 대비 하락하면
엘리어트 파동이론의 개념과 유래 엘리어트 파동이론은 랄프 넬슨 엘리어트가 1930년대에 개발한 기술적 분석 이론이다. 엘리어트는 주식 시장의 가격 움직임이 일정한 패턴을 따른다는 것을 발견했다. 그는 이를 파동(Wave)이라 명명하고, 이 파동이 자연계에서 발견되는 프랙탈 구조와 유사하다고 주장했다. 엘리어트 파동이론에 따르면, 시장은 5개의 상승 파동과 3개의 하락 파동을 반복하는 8파동 사이클로 움직인다. 상승 파동은 충동파(Impulse Wave)라 불리며,
개념 피보나치 수열과 황금비율 피보나치 수열은 이탈리아의 수학자 레오나르도 피보나치가 1202년에 발표한 수열로, 0과 1로 시작하며 이후에 나오는 수는 바로 앞의 두 수를 더한 값이 된다. 즉, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, … 와 같은 수열이 만들어진다. 이 수열에서 놀라운 점은 인접한 두 수의 비율이 특정한 값으로 수렴한다는
개념 ADX(평균 지향 이동 지수)는 웰스 와일더(Welles Wilder)가 1978년에 개발한 기술적 분석 지표이다. 이 지표는 주가 동향의 강도를 측정하여 추세의 강도를 판단하는 데 사용된다. ADX는 0에서 100 사이의 값으로 표현되며, 일반적으로 25 이상이면 강력한 추세, 25 이하이면 약한 추세 또는 범위 bound 상태로 해석한다. ADX는 다음 세 가지 지표로 구성된다. 매매전략 ADX 지표를 활용한 대표적인
개념 RSI(상대강도지수)는 기술적 분석에서 자주 사용되는 지표로, J. 웰스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 1978년에 개발했다. 이 지표는 주가의 최근 가격 변동 폭을 기반으로 하여, 시장의 과매수/과매도 상태를 판단하는 데 사용된다. RSI는 0에서 100 사이의 값으로 표현되며, 일반적으로 70 이상이면 과매수 구간, 30 이하이면 과매도 구간으로 해석한다. 수식은 다음과 같다: RSI = 100 – (100 /
개념 스토캐스틱(Stochastic)은 확률 과정(stochastic process)을 의미하는 용어에서 유래했다. 이 지표는 1950년대 후반 조지 레인(George Lane)이 개발했다. 레인은 당시 투자자들이 시장 과열 구간과 과매도 구간을 식별하는 데 어려움을 겪고 있다는 점에 착안하여 이 지표를 고안했다. 스토캐스틱은 주가의 변동성을 나타내는 지표로, 가격이 최근 거래 범위에서 어디에 위치하는지를 백분율로 표시한다. 값이 높으면(80 이상) 가격이 상승 추세에 있어 과매수
서플라이 앤 디맨드 존 전략의 개념 서플라이 앤 디맨드 존(Supply and Demand Zone) 전략은 차트 상에서 급격한 가격 변화가 발생한 지점을 공급과 수요의 불균형이 나타난 구간으로 보고, 이 구간에서의 매매 기회를 포착하는 전략이다. 이 전략의 기본 아이디어는 가격이 급등 또는 급락한 후 되돌아올 때, 이전의 공급과 수요가 불균형했던 지점에서 반전이 일어날 가능성이 높다는 것이다. 전략의
삼중이동평균선의 개념 삼중이동평균선(Triple Moving Average)은 세 개의 이동평균선을 조합하여 사용하는 기술적 분석 지표다. 이는 단기, 중기, 장기 추세를 파악하고 매매 시점을 결정하는 데 사용된다. 일반적으로 단기 이동평균선은 5일 또는 10일, 중기 이동평균선은 20일, 장기 이동평균선은 50일 또는 60일을 사용한다. 삼중이동평균선의 주요 특징은 다음과 같다: 삼중이동평균선을 활용한 매매 전략 삼중이동평균선을 활용한 매매 전략은 다음과 같다: 삼중이동평균선은
돈치안 채널의 개념과 유래 돈치안 채널(Donchian Channel)은 리처드 돈치안(Richard Donchian)이 개발한 기술적 분석 지표로, 일정 기간 동안의 최고가와 최저가를 이용하여 상한선과 하한선을 그리는 방법이다. 이 지표는 1930년대에 고안되었으며, 현재까지도 많은 트레이더들에게 활용되고 있다. 돈치안 채널은 일반적으로 20일을 기준으로 계산되며, 상한선은 해당 기간 내 최고가, 하한선은 해당 기간 내 최저가로 설정된다. 또한, 중간선은 상한선과 하한선의 평균값으로
볼린저 밴드의 개념과 유래 볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 주가의 변동성을 기반으로 상한선과 하한선을 제공하는 기술적 분석 지표이다. 1980년대 초반, 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 이 지표는 주가의 표준편차를 이용하여 밴드를 구성한다. 볼린저 밴드는 중심선(일반적으로 20일 이동평균)과 상한선 및 하한선으로 이루어진다. 상한선은 중심선에 표준편차의 일정 배수(일반적으로 2배)를 더한 값이며, 하한선은 중심선에서 표준편차의 일정 배수를 뺀 값이다. 이렇게 계산된
캘트너 밴드의 개념과 유래 캘트너 밴드(Keltner Band)는 주가의 변동성과 추세를 파악하는데 사용되는 기술적 지표 중 하나이다. 1960년대에 Chester W. Keltner가 개발한 이 지표는 중심선과 상하단 밴드로 구성되며, 주가의 움직임을 시각적으로 표현한다. 캘트너 밴드의 중심선은 일반적으로 20일 이동평균선을 사용하며, 상단 밴드와 하단 밴드는 중심선에서 평균 실제 범위(Average True Range, ATR)의 일정 배수만큼 떨어진 곳에 위치한다. ATR은