평균 참 범위(Average True Range, ATR)를 활용한 포지션 크기 조절: 변동성 기반 트레이딩 자금관리 전략
ATR의 개념 ATR(Average True Range)은 J. Welles Wilder Jr.가 개발한 변동성 지표로, 일정 기간 동안의 가격 변동 범위를 측정한다. ATR은 상승과 하락을 모두 고려하여 변동성을 계산하므로, 시장의 변동성을 포착하는 데 유용하다. ATR의 계산 공식은 다음과 같다: 예를 들어, 어떤 종목의 14일 ATR이 2.5라면, 이는 최근 14일 동안 해당 종목의 일일 가격 변동 범위가 평균적으로 2.5였다는