켈리 기준(Kelly Criterion): 최적의 포지션 크기를 결정하는 트레이딩 자금관리 전략
켈리 기준의 개념 켈리 기준은 1956년 벨 연구소의 과학자 존 켈리(John Kelly)가 제안한 수학적 최적화 기법이다. 이 기법은 원래 정보 이론과 관련하여 개발되었지만, 투자와 트레이딩 분야에서도 널리 사용되고 있다. 켈리 기준은 기대 수익률, 승률, 손실률을 기반으로 최적의 포지션 크기를 결정하는 데 사용된다. 켈리 기준의 주요 목적은 장기적으로 자금의 기하급수적 성장을 최대화하는 것이다. 이 방법은 높은