고정 리스크 자금 관리의 개념
고정 리스크 자금 관리는 트레이딩에서 가장 기본적이고 널리 사용되는 자금 관리 기법 중 하나이다. 이 방법은 매 거래마다 동일한 금액의 리스크를 설정하는 것을 기본 원칙으로 한다. 예를 들어, 트레이더가 매 거래마다 $500의 리스크를 감수하기로 결정했다면, 계좌 잔고와 관계없이 모든 거래에서 $500의 손실을 감수할 준비가 되어 있어야 한다.
고정 리스크 자금 관리의 주요 목적은 일관된 리스크 관리를 통해 계좌 잔고를 보호하고, 큰 손실로 인해 계좌가 소진되는 것을 방지하는 것이다. 이 방법을 사용하면 트레이더는 시장 상황이나 계좌 잔고에 관계없이 항상 동일한 금액을 리스크로 설정하므로, 리스크 관리에 대한 명확한 기준을 세울 수 있다.
예를 들어, 트레이더가 $10,000의 계좌 잔고를 가지고 있고, 매 거래마다 $500의 리스크를 감수하기로 결정했다고 가정해보자. 이 경우, 트레이더는 계좌 잔고의 5%를 리스크로 설정하는 셈이다. 만약 트레이더의 계좌 잔고가 $20,000으로 늘어난다면, 동일한 $500의 리스크는 계좌 잔고의 2.5%에 해당하게 된다. 반대로 계좌 잔고가 $5,000으로 줄어들면, 동일한 $500의 리스크는 계좌 잔고의 10%에 해당하게 된다.
고정 리스크 자금 관리 전략
고정 리스크 자금 관리 전략을 구현하는 방법은 다음과 같다:
- 거래마다 감수할 수 있는 최대 손실 금액을 결정한다. 이는 트레이더의 리스크 선호도와 계좌 잔고를 고려하여 결정해야 한다.
- 거래의 진입 가격과 손절매 가격을 결정한다. 손절매 가격은 최대 손실 금액을 초과하지 않도록 설정해야 한다.
- 포지션 크기를 계산한다. 포지션 크기는 최대 손실 금액을 (진입 가격 – 손절매 가격)으로 나눈 값이다. 이를 통해 트레이더는 매 거래마다 동일한 금액의 리스크를 감수할 수 있다.
- 거래를 실행한다. 포지션이 열리면, 손절매 주문을 설정하여 최대 손실 금액 이상의 손해를 보는 것을 방지한다.
- 거래 결과를 평가하고, 다음 거래에 대한 리스크 금액을 결정한다. 고정 리스크 자금 관리에서는 거래 결과에 관계없이 동일한 리스크 금액을 유지하는 것이 일반적이다.
파이썬 코드 예시
다음은 고정 리스크 자금 관리를 구현한 파이썬 코드의 예시이다:
def fixed_risk_position_size(account_balance, risk_per_trade, entry_price, stop_loss_price):
try:
risk_amount = account_balance * (risk_per_trade / 100)
position_size = risk_amount / abs(entry_price - stop_loss_price)
return position_size
except ZeroDivisionError:
print("Error: Stop loss price cannot be equal to entry price.")
return 0
except TypeError:
print("Error: Invalid input type. All inputs must be numeric.")
return 0
# 사용 예시
account_balance = 10000
risk_per_trade = 2
entry_price = 100
stop_loss_price = 95
position_size = fixed_risk_position_size(account_balance, risk_per_trade, entry_price, stop_loss_price)
print(f"Position size: {position_size:.2f}")위 코드에서 fixed_risk_position_size 함수는 계좌 잔고, 매 거래 리스크 비율, 진입 가격, 손절매 가격을 입력받아 포지션 크기를 계산한다. 이 함수는 ZeroDivisionError와 TypeError에 대한 에러 처리를 포함하고 있다.