래리 윌리엄스의 고정 리스크 자금 관리 개념
래리 윌리엄스의 고정 리스크 자금 관리는 트레이더의 승률에 따라 리스크 비율을 조정하는 방법이다. 이 방법은 유명 트레이더이자 작가인 래리 윌리엄스(Larry Williams)가 제안한 것으로, 트레이더의 승률이 50% 미만일 때는 계좌 잔고의 1%를 리스크로 설정하고, 승률이 50% 이상일 때는 계좌 잔고의 2%를 리스크로 설정한다.
이 방법의 주요 목적은 트레이더의 승률에 따라 리스크를 조절함으로써 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 것이다. 승률이 낮은 트레이더는 보수적으로 접근하여 리스크를 줄이고, 승률이 높은 트레이더는 좀 더 공격적으로 접근하여 수익을 극대화할 수 있다.
예를 들어, 트레이더의 계좌 잔고가 $10,000이고 승률이 45%라면, 이 방법에 따라 매 거래마다 $100(계좌 잔고의 1%)의 리스크를 감수하게 된다. 반면, 승률이 60%로 향상되었다면, 매 거래마다 $200(계좌 잔고의 2%)의 리스크를 감수할 수 있다.
래리 윌리엄스의 고정 리스크 자금 관리 전략
래리 윌리엄스의 고정 리스크 자금 관리 전략은 다음과 같은 단계로 구현할 수 있다:
- 트레이더의 승률을 계산한다. 이는 전체 거래 횟수 중 이익 거래의 비율이다.
- 승률에 따라 리스크 비율을 결정한다. 승률이 50% 미만이면 계좌 잔고의 1%를, 승률이 50% 이상이면 계좌 잔고의 2%를 리스크로 설정한다.
- 거래의 진입 가격과 손절매 가격을 결정한다. 손절매 가격은 리스크 비율에 따른 금액을 초과하지 않도록 설정해야 한다.
- 포지션 크기를 계산한다. 포지션 크기는 리스크 금액을 (진입 가격 – 손절매 가격)으로 나눈 값이다.
- 거래를 실행하고, 손절매 주문을 설정하여 정해진 리스크 금액 이상의 손해를 보는 것을 방지한다.
- 거래 결과를 바탕으로 승률을 업데이트하고, 다음 거래에 대한 리스크 비율을 조정한다.
파이썬 코드 예시
다음은 래리 윌리엄스의 고정 리스크 자금 관리를 구현한 파이썬 코드의 예시이다:
def larry_williams_position_size(account_balance, win_rate, entry_price, stop_loss_price):
try:
if win_rate < 0.5:
risk_percent = 0.01
else:
risk_percent = 0.02
risk_amount = account_balance * risk_percent
position_size = risk_amount / abs(entry_price - stop_loss_price)
return position_size
except ZeroDivisionError:
print("Error: Stop loss price cannot be equal to entry price.")
return 0
except TypeError:
print("Error: Invalid input type. All inputs must be numeric.")
return 0
# 사용 예시
account_balance = 10000
win_rate = 0.6
entry_price = 100
stop_loss_price = 95
position_size = larry_williams_position_size(account_balance, win_rate, entry_price, stop_loss_price)
print(f"Position size: {position_size:.2f}")위 코드에서 larry_williams_position_size 함수는 계좌 잔고, 승률, 진입 가격, 손절매 가격을 입력받아 포지션 크기를 계산한다. 이 함수는 ZeroDivisionError와 TypeError에 대한 에러 처리를 포함하고 있다.