피보나치 자금 관리(Fibonacci Money Management): 수열을 활용한 점진적 트레이딩 자금관리 전략

피보나치 자금 관리의 개념

피보나치 자금 관리는 피보나치 수열(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …)을 기반으로 포지션 크기를 조절하는 방법이다. 이 전략은 연속적인 이익이 발생할 때마다 포지션 크기를 피보나치 수열에 따라 증가시키는 것을 기본 원칙으로 한다.

피보나치 수열은 자연계에서 흔히 발견되는 패턴으로, 각 항이 이전 두 항의 합으로 이루어진다. 이 수열은 골든비율(약 1.618)로 수렴하는 특징이 있다. 피보나치 자금 관리는 이러한 수열의 특성을 활용하여 포지션 크기를 점진적으로 증가시킨다.

예를 들어, 트레이더가 1계약으로 거래를 시작하고 이익이 발생했다고 가정해보자. 피보나치 자금 관리에 따르면, 다음 거래에서 포지션 크기를 1계약으로 유지한다. 만약 두 번째 거래에서도 이익이 발생하면, 세 번째 거래에서 포지션 크기를 2계약으로 증가시킨다. 이후 연속적인 이익이 발생할 때마다 포지션 크기를 피보나치 수열에 따라 3계약, 5계약, 8계약 등으로 증가시킨다.

피보나치 자금 관리 전략

피보나치 자금 관리 전략은 다음과 같은 단계로 구현할 수 있다:

1. 초기 포지션 크기를 설정한다(예: 1계약).
2. 거래를 실행하고, 손익을 추적한다.
3. 이익이 발생하면, 다음 거래에서 포지션 크기를 피보나치 수열에 따라 증가시킨다.
4. 손실이 발생하면, 포지션 크기를 초기값(예: 1계약)으로 재설정한다.
5. 위 과정을 반복하며, 연속적인 이익이 발생할 때마다 포지션 크기를 점진적으로 증가시킨다.

피보나치 자금 관리의 주요 장점은 이익이 발생하는 동안 포지션 크기를 점진적으로 늘려 수익을 극대화할 수 있다는 것이다. 그러나 이 전략은 연속적인 손실이 발생할 경우 이전 이익을 모두 잃을 수 있는 위험이 있다. 따라서 적절한 리스크 관리와 함께 사용되어야 한다.

파이썬 코드 예시

다음은 피보나치 자금 관리를 구현한 파이썬 코드의 예시이다:

def fibonacci_position_size(initial_size, win_streak):
    try:
        if win_streak < 0:
            raise ValueError("Win streak cannot be negative.")

        fib_sequence = [1, 1]
        for i in range(2, win_streak + 1):
            fib_sequence.append(fib_sequence[i - 1] + fib_sequence[i - 2])

        position_size = initial_size * fib_sequence[win_streak]
        return position_size
    except TypeError:
        print("Error: Invalid input type. All inputs must be integers.")
        return initial_size

# 사용 예시
initial_size = 1
win_streak = 4

position_size = fibonacci_position_size(initial_size, win_streak)
print(f"Position size: {position_size} contract(s)")

위 코드에서 fibonacci_position_size 함수는 초기 포지션 크기와 연속 승리 횟수를 입력받아 피보나치 수열에 따른 포지션 크기를 계산한다. 이 함수는 연속 승리 횟수가 음수인 경우 ValueError를 발생시키고, 입력 유형이 잘못된 경우 TypeError를 처리한다.